Né à Albury en Australie, Richard Roxburgh se destine d'abord à suivre la voie paternelle en devenant banquier. Mais le théâtre le rattrape bien vite et il finit par s'inscrire à l'Institut National des Arts Dramatiques d'où il sort diplômé en 1986. Il commence alros une belle carrière au théâtre, avec les meilleures compagnies d'Australie (Company B, Queensland Theater Company, etc.), interprétant des classiques de Shakespeare et Wilde.
Dès 1987, il comence à tourner pour la télévision, mais son premier rôle au cinéma n'intervient qu'en 1991, avec le film Dead to the world. C'est en 1995 qu'il commence à se faire remarquer grâce à la série polémique "Blue Murder", petit scandale dans son pays qui le place parmi les grands talents d'Australie.
Il continue dès lors à s'illustrer dans des films australiens (Children of the Revolution qui lui ouvrent finalement les portes d'Hollywood, en 2000, où il interprète son premier rôle de "bad guy" dans le Mission : Impossible 2 de John Woo. L'année suivante, il est également le méchant officiel dans le Moulin Rouge ! de son compatriote Baz Luhrmann.
Commence alors une seconde carrière pour cet australien aux traits acérés : il est un "vilain" particulièrement prisé des studios, interprétant le comte Dracula dans Van Helsing de Stephen Sommers (2004) ou Mycroft M. Holmes dans La Ligue des Gentlemen extraordinaires (2003) ou encore Furtif de Rob Cohen (2005).
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