Contrairement à son compère cinéaste de frère, Diego Vega Vidal (mais Diego Vega convient aussi) quitte le Pérou pour accomplir ses études. Plus précisément : il se rend à Madrid, en Espagne, pour y boucler une licence d'économie. Il se rapproche alors de son Pérou natal, et fait escale à Cuba, où il obtient un diplôme de scénario tout à fait éloigné de ses préoccupations originelles.
Ce passeport lui permet de continuer son va et vient vers l'Espagne et d'intégrer l'Ecole Supérieur de Cinéma et d'Audiovisuel de Catalogne, où il approfondit sa connaissance de l'écriture cinématographique, dans la section scénario. Une fois son diplôme en poche, il remporte un concours de scénario au Pérou et s'installe définitivement à Lima où il travaille à l'écriture de scripts pour la télévision et le cinéma.
Parallèlement à ces activités, il développe un autre projet, plus ample et personnel celui-là, aux côtés de son frère, Daniel. Ensemble, en 2003, il commence l'écriture d'un long-métrage qui aboutit en 2010 à Octubre, conte décalé autour d'un enfant trouvé et d'un couple mal asssorti. Très bien accueilli dans les festivals, le film obtient le prix du Jury "Un certain regard" au festival de Cannes 2010.
