Henning Baum est né à Essen en 1972. Il a commencé sa scolarité à l'école Waldorf en 1979. C'est là qu'il a joué ses premiers rôles au théâtre et qu'il a découvert sa passion pour le jeu d'acteur. En 1992, il a quitté l'école Waldorf après son diplôme de fin d'études secondaires et a effectué son service civil en se formant comme ambulancier. De 1994 à 1997, il a suivi une formation de comédien à la Westphälische Schauspielschule de Bochum. Durant cette période, il a également fait ses premières apparitions au Schauspielhaus de Bochum.